やっぱり、いつもEternal Windowsが参考になる。
Eternal ツールウインドウ
http://eternalwindows.jp/winbase/window/window09.html
他にも参考になるサイトがあったので、列挙しておきます。
Win32解説
http://wisdom.sakura.ne.jp/system/winapi/win32/win89.html
猫でもわかるモードレスダイアログ
http://www.kumei.ne.jp/c_lang/sdk/sdk_30.htm